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期权的交易原理是什么

时间:2020/5/31 点击:95

期权的交易原理

以某一固定价格购买看涨期权,你将有权在支付少量溢价后购买相关期货。

一旦价格真的上涨,它将实施看涨期权,以低价获得长期期货,然后根据上涨的价格水平以高价出售相关期货合约,以获得差价利润,这将弥补权利的支付。如果价格下跌而不是上涨,看涨期权可以被放弃或低价转让,最大损失是溢价。

看涨期权的买方购买看涨期权的原因是,通过分析相关期货市场的价格变化,确定相关期货市场的价格有可能大幅上涨。因此,他购买看涨期权并支付一定的溢价。一旦市场价格真的大幅上涨,他就会通过以较低的价格购买期货来获得更大的利润,这个价格高于他购买期权所支付的溢价,最终获得利润。他还可以在市场上以更高的溢价出售期权合约,从而对冲利润。

如果看涨期权的买方不能准确判断相关期货市场的价格变化趋势,一方面,如果市场价格只是轻微上涨,买方可以履行合同或进行套期保值以获得一点利润来弥补应得款项的损失;另一方面,如果市场价格下跌,买方将不履行合同,最大的损失是支付的特许权使用费。

作者: 来源:网络
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